Математично-физичен модел на финансовите пазари

[montanar]

Марк Тулий тия лукуми де ги обтягаш в последния си пост нямат нищо общо със самия процес който се дискутира ......
И все пак оставам с впечатлението че не осъзнаваш мащаба и зависимостите на финансовите, стоковите и фондовите пазари. А пък какво са парите хептем нямаш понятие.
Всеки един актив който се търгува има собствен характер който е строго индивидуален за него самият и отношението му с останалите свързани с него активи. Само от тия зависимости става такава каша че реално да се построят в смислена система е почти невъзможно защото нещата са за капак и много променливи. А освен зависимостите между активите имаме и локални зависимости на всеки актив от негови си фактори. Не знам колко човека трябва да ти обяснят че на практика е невъзможно цялата тая гмеш да се вкара в някакъв модел. (говоря за сигурен модел)

Същността на борсовата търговия на практика е израз и мерител на един или друг актив и нищо повече. (това ако не се включва чистата спекула изпълнявана от големите играчи)
Относно долара както и почти всяка друга валута - да - покритие отдавана нямат - от създаването на федералния резерв че и от доста преди това. Което нещо ги прави фиатни активи - тоест необезпечени с никава реална стойност знаци (единственото обезпечение е честната дума на държавите които стоят зад тях)
И на практика парите са нищо повече от дълг - под дълг или задължение разбираме че баба Мара на сергията си е задължена да ти даде домати за тия парични знаци. А че тия парични знаци на практика са нищо това на практика няма никакво значение. Просто държавата и гражданите са влезли в консенсус по тоя въпрос и така става стокообмена.
За това и криптоалутите не биха били потенциални пари точно зарад липсата на тоя консенсус на държавно ниво а ще си останат супер рискови липови шумки (даже не са и шумки)
Та какво са борсите - те са мерило и фактор за определяна на доверието към един или друг актив.

С това смятам че темата е изчерпана а и ти самия се отклони от същноста на темата и дано проумя мащабността и необятността на тоя въпрос де се беше така засилил да бридаш.
От тук на сетне си остава алабалистиката де така обичаме да си я подхвърляме.

dmitarp относно ИИ още е доста раничко да се случи това което казваш но на там отиват нещата в момента в който глобалната цифровизация обхеане всичко и изчезне хартиения характер на парите и изчислителната мощ нарастне в достатъчни обеми никой не смее да пргнозира какво би станало.......
Иначе ботове има и работят и всеки трейдър страдал от тях и ако не си е променил начина на търгуване и се е напаснал към картинката вече не е тредър а заклано прасе.

[Марк Тулий]

Идеята:

Да създадем теоретичен модел адресиращ силите на търсене и предлагане, които определят цената във времето като физични сили, адаптирайки съществуващи формули от математика и физика или създавайки нови.
Според мен период на относително пазарно равновесие около дадена равновесна стойност наподобява поведението на тела с орбити около други тела. Съответно формулите за гравитация може би са първите, които трябва да разгледаме.
Примерна картинка [в първия пост].

[Ч]астица движеща се през поле с променлива плътност.
Т.е. не е цялото поле да се променя, а отделни региони от него стават повече и по-малко наситени - с по-висок или по-нисък потенциал, не съм сигурен как точно се нарича.

Разполагаме с точните координати на частицата в почти всеки един момент.
Как от тях да изчислим потенциала на полето и силата, с която влияе на частицата?

Ако имате желание за дискусия това е темата.
Съжалявам, че не мога да се изразя по-добре.

[montanar]

Ммммда "морето е до колене" 
Но нищо .... да поразсъждаваме......
От какво цената на даден актив .... - някой ще кажат от търсенето и предлагането и ще са прави - но какво се крие зат търсенето и предлагането?
Ако започнем да броим списъкът може да се окаже толкова дълъг че няма да стигне символния стринг на поста
Освен това еднакви събития могат да влияаят съвсем различно при различни ситуации.
И дори с това да се справим остава непредвидимият човешки фактор (некой кит решил да си купи некоя бананова република) Този фактор е най непредвидим.

На практика за да има прогнозиране трябва да се вкарат всички променливи в сравнително прост алгоритъм от типа:
Име на променлива
Тежест на променлива
Зависимост на променлива
и прочее параметри......
Проблема е невъзможността да се усигури достатъчен обем данни за да се постигне сравнително верен резултат.

Разбира се има стратегий за търгуване и от тях се печели но за прилагането им едното решение найстина е ИИ с натрупана база знания и на тая база евентуално да търгува ефективно - но това пак казвам важи за скалпинг и вътредневна търговия в най добрия случай - и колкото повече се увеличава времевия интервал на прогнозата толкова по-малко вероятна става тя. Напълно сравнимо е като да прогнозираш времето за дълги периоди.

Има човек в форума де има потенциала да направи нещо такова и му желая успех и както мога ще помогна - тукувиж се получи нещо.

[lda_has]

Марк Тулий

Често човек няма друг враг, освен самия себе си.
Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse.

Това е цитат на Цицерон и по неговото време е нямало очила.

[Радико]

Математичните модели могат да помогнат за оценка на риска, но горко на тези, които смятат, че математически модел, какъвто и да е той може да предскаже печалбите и загубите на пазара.
ИИ е нещо съвсем различно от математически модел, и ако ИИ е достатъчно голям и се обучи от добри играчи в продължение на няколко години би могъл да търгува самостоятелно без риск от загуба.

Напълно съм съгласен с теб и в предишният си пост в който писах, че има програма която може лесно да се приспособи за целта имах в предвид точно това. Да не забравяме обаче, че думата "лесно" е доста относителна в случая. За много хора това не само, че няма да е лесно, но и ще бъде "мисията невъзможна"  за хора "не за сам човек" знаещи върху какво да стъпят и как да го модифицират нещата не биха били безкрайно трудни. Мисля, че имам в предвид точно определен алгоритъм подходящ за целта.
А и на последно:
Във тази игра има страшно много играчи в по големият си процент губещи това е факт подкрепен от много примери дори в тази тема. Логически погледнато това означава, че има доста пари за прибиране и някой ги прибира разбира се. Е остава "нещото" да е малко по ловко от прибиращият и да прибере за нас малка част от тия пари. Логиката на пишешите за невъзможността на това тръгва от погрешна база за разсъждения и поради това стига до погрешни изводи.

[montanar]

Губещите са над 97% от участниците. (да не кажа повече)
И малки и големи има.

[Радико]

Губещите са над 97% от участниците. (да не кажа повече)
И малки и големи има.

Ето това е много добра вест. Ако ежедневно около един милион играчи губят по десетина долара това си е един доста пълноводен ресурс нали.

[montanar]

Оооооо някои и милиарди губият. Обемите на търговията са огромни. Трябва да се прави разлика между брой ирачи и обемите които търгуват.
Средно 1-10 трилиона са дневните обеми. на евро/долар

[Радико]

Тук мисля, че е момента да напрвя уточнението, че:
Съвсем очевидно би трябвало да е, че ако "нещото" се побира на един лаптоп очевидно не би било способно да обработи достатъчно количество информация за да работи надеждно.

[oniatam]

Май е по-лесно да направиме некой чакрък дето да ни дава СЕ отколко това дето го коментираме . 

[Радико]

Ами зависи от хората, на кой кое повече му се отдава. На мен по ми иде отвътре да правя СЕ. На други това им е по на сърце и биха могли да имат успех точно в такова начинание. Ако някой се заеме бих се включил да помогна с каквото мога, но съм наясно, че призванието ми е друго.

[juliang]

Ако и софтуера за математическо моделиране на пазарите е толкова работещ колкото устройствата за СЕ... работата е ясна

[Марк Тулий]

но какво се крие зат търсенето и предлагането?

Това не ни касае, не излизаме извън графиката.
Трябва да калкулираме какви сили са подействали на цената, за да извърши дадено движение все едно цената е частица, а нарисуваните барове са извършена работа.
Крайният вариант (или поне завършен етап) трябва да изглежда като релефна карта, където стойностите, около които се движи цената (подкрепи и съпротиви?) са изобразени с различен цвят.
Приложеният файл е първоначален вариант на скрипт, който може да изобрази функция с две неизвестни по такъв начин върху графиката. Тестовата функция е линейна - 1+Х+2*У.

[ndm]

Губещите са над 97% от участниците. (да не кажа повече)
И малки и големи има.

Знае Тулия, че в мазето СЕ спотайва един мистър от 3-те% и затова е дошъл на гости. Но мистъра не е случаен,  не СЕ хваща той така лесно на тази кука…..

[Марк Тулий]

един мистър от 3-те%

Кой той? Да му прочета постовете поне възможно ли е?

Радико, процесорът на евтин лаптоп произведен през последните 5 години може да извършва над 2 милиарда операции в секунда, среден клас над 5. Ако не е достатъчно можем да добавим и видеокарта, която да извърши още 50.