Математично-физичен модел на финансовите пазари

[Марк Тулий]

Предистория:

По стечение на обстоятелствата от известно време наблюдавам финансовите пазари, както и други хора, които се занимават или са се занимавали с това и предоставят малко или много споделен опит.
Широко разпространено е мнението, че посоката и силата на предстоящи движения могат да се познаят предварително по структурата на предходни движения. Самото познаване обаче в масовия случай е нещо средно между занаят, изкуство и шаманство. Научна теория липсва.
Аз имам някакъв вид икономическо образование, но според мен съществените прилики на материята са не толкова с икономическата теория, колкото с математика и физика.


Идеята:

Да създадем теоретичен модел адресиращ силите на търсене и предлагане, които определят цената във времето като физични сили, адаптирайки съществуващи формули от математика и физика или създавайки нови.
Според мен период на относително пазарно равновесие около дадена равновесна стойност наподобява поведението на тела с орбити около други тела. Съответно формулите за гравитация може би са първите, които трябва да разгледаме.
Примерна картинка най-отдолу.


Ресурсите:

Разполагаме с безплатна графична платформа включваща програмна среда с основен език дериват на Ц/Ц++ и интеграция с почти всички ресурси хардуерни и софтуерни (предимно в Windows, но също и WINE) ресурси и богата библиотека от свободен за използване код.
Поради спецификата на популярната спекулативна търговия - капан за наивни хора от рода на казина и лотарии - разполагаме с достъп до реална търговия с едноцифрени суми и дори без никакъв депозит от наша страна. В условията на висок ливъридж при надеждно прогнозиране можем да умножаваме дадена сума неколкократно в рамките на дни.
Много книги и други материали създадени от други хора занимавали се с материята.

Целта:
Свободни пари.

[Tanas]

Марк Тулий, това е прекрасна идея,  между занаят, изкуство и шаманство - има неограничена граница и теоретичен модел адресиращ силите на търсене и предлагане - това пак долу-горе... 

Ама  формулите за гравитация може би са първите, които трябва да разгледам
Честно казано, мен лично ме отхвърля таз идея. 
Защо? - защото книгите и материалите на някои скотовъдци не ме интересуват 

Опитите, практиката и съвременния прагматичен ум ме блазнят мен, независимо от постиженията.

Вижте там организирайте едно фото и може да помислим заедно по важните въпроси 

Успех!


п.п. имах и други работи които да напиша, но не ми стигна времето

[montanar]

Марк Тулий не си първия нито пък ще си последният който се опитва да приложи някакъв модел към финансовият пазар.
Като натрупаш опит ще разбереш че нещата изобщо не са прости на n-та степен.
Аз от това си вадя хляба от доста време на сам и те съветвам 1во да се научиш да търгуваш положително (говоря да се научиш не да правиш супер рискова спекула и за 2 дена да удвояваш депозит - номера минава веднъж два три пъти после всичко прикючва)

Пазарът е огромна и на практика необхватна система от променливи.зависимости и закономерности и ако мислиш че на базата на някакви закономерности които си мислиш че наблюдаваш ще разработиш система и ще я вкараш в автомат според мен не е лъжица за устата не сам човек - да - има подобни автомати но те се управляват от много сериозни екипи специалисти в много области и отново не успяват да хванат промените в настроенията на пазара.
Освен това ги има и китовете де не се знае колко на криво са спали или какво им се върти в главите и за отрицателно време могат да ти скапят системката.

Да - има начини да се търгува успешно и тези начини са си локални за всеки един търговец. И зависят от манталитет, знанията, възможностите, стил, временна нагласа и много много много други фактори.....

Тук сме бистрили темата с колеги - запознай се с тая тема. -> http://mazeto.net/index.php/topic,9166.0.html

[Аtos]

Марк Тулий, завиден е ентусиазмът ти...
Ще го кажа възможно най-просто:
Да направиш подобен модел - може! Да работи ефективно - не може!

То е все едно да предвидиш точно числата от тотото, ако вкараш статистическите данни за последните 30-40 години?
Световните финансови пазари се манипулират (ако щеш - определят) от няколко ключови финансови консорциума и обикновено зад всеки един от тях стои човек!
Та...не можеш да знаеш или предвидиш с точност, че една сутрин мистър Х (мултимилиардер) е станал с гъза нагоре и решава, че днес ще събори цената на петрола, ей тъй, щото му е кеф, примерно...или пазара на цинк...
реализирайки още няколко милиарда печалба, разбира се!
Да не говорим за мистър У, който е цар на форекса и живее само за да всява трепет в невзрачните брокерски сърчица...понеже мистър У работи с трилиони (има такова понятие - ливъридж), той е в състояние да предизвика моментни скокове от по 500 пипса и това да не се отрази на крайния дневен растеж (или спад) на някоя валута.
Не можеш да предвидиш математично авария на нефтена платформа в Берингово море...или пък земетресение с цунами в Индонезия...Япония или Вулкан в Гватемала...

Това са все събития, които директно влияят на финансовите пазари и както Монтанар спомена - да ги "заключиш" в математически формули е невъзможно! Невъзможно е дори да се предвидят.

[Tanas]

Ами той гена на Капа е такова нещо - прай ток и продава на бедните.
Какво по-добро нещо да правиш добро от това, да забогатейш от нещастие?

 

[juliang]

Пазара има прекалено много променливи от всякакво естество, които просто е невъзможно да бъдат натикани в някаква база, от която да се черпи и да се прави математически модел.
Няма как да предвидиш пожар на петролна платформа примерно. Просто нямаш достатъчно данни - откъде ще знаеш че стажант-механика е донесъл 3 бутилки евтино уиски за да почерпи за рожденния си ден...

[Радико]

Ами има такъв готов софтуерен инструмент за прогнозиране. Може би със съвсем малка преработка би могъл да се нагоди и да прогнозира финансовите събития.

[Аtos]

Ще го кажа възможно най-просто:
Да направиш подобен модел - може! Да работи ефективно - не може!

Пазара има прекалено много променливи от всякакво естество, които просто е невъзможно да бъдат натикани в някаква база

Ако "преработката" е гледане на кафе или на боб...става

[Радико]

Не е така атос.
Ако е да се прогнозира една сделка която да ти донесе 200-500 пъти печалба съгласен съм с теб, то е все едно да се прогнозира джакпота от тотото. Така обаче както може да се прогнозира колко метеорита ще паднат на земята през 220та година, ,колко човека ще умрат в България при катастрофи и колко в Гърция. Точно така могат да се прогнозират голям брой малки финансови промени. Което да доведе до малки, но стабилно нарастващи печалби.

П. П. Само да добавя един въпрос:
Това "физичен"  за благозвучие ли е?

[montanar]

Радико - логиката  ти е правилна но погледано през погледа на сухата математика.
Но и аз и колегите по-горе представихме доводи защо не би работила.
Аз технически малко ще поясня нещата - ако търгуваш на борсата без левъридж би работила в някаква степен но не познавам много хора които търгуват 1:1 (да не кажа че няма такива) и това е проблемът на тая система - ако търгуваш без левъридж на практика нищо няма да изкараш....
Конкретен пример при обръщане на 1000 долара при евро/долар при 100 пипса това е разлика от една десета доларов цент или 100 цента или 1 долар - а имай предвид че 100 пипса не се правят особено лесно - а остава и майсторството да ги изловиш и да реализираш в сделка.....
До тук ако си разбрал безсмислеността от търгуването 1:1 продължаваме на там.....
Така че за да реализираш добра резултативност на на търговията и загубеното време влизаш на пазара с левъридж - например 1:100 - така нещата вече стават малко по-красиви - или иначе казано тия спечелени 1 долар при същите 100 пипса стават 10 долара печалба.
И сега казвам къде е заровено кучето
Проблмът е че както имаш възможност да при 1:100 да спечелиш 10 долари по същия начин можеш и да ги изгубиш.

Тия неща се случват при спокоен пазар - вярно е че пазарът кърти понякога и се минават големи пипсови разстояния но както се печели от тях така се и губи - и тука идва гадното при левъриджа че печалбата си е печалба и е сладка НО удари ли те загуба и депозита не ти я понесе или си бил тъп и не си си сложил правилно стоплосове си се зануляваш като пич

Та прогнозите са си прогнози ама не си ли е трейдъра на мястото яде дървото много качествено......

[epwpixieq-1]

Такъв математично-физичен модел на финансовите пазари е голяма глупост и е за зарибяване на дребната каракуда, но за съжаление има много такава която кълве, човешката алчност не може да се сложи в математично-физичен модел. Пазарите са голям цирк поне от 1987 година, откакто дойде така наречено "Подпиране на Греенсапн", а особенно впоследните 8-9 гоидни.  Не случайно 90% от дохода на 12 най-големите капиталови борси в САЩ (изклюваме СМЕ), всичките от които се намират в щата Новия Джърси, са от такси за свързвания и разпространение на пазарна информация ("market data") и само 10% са от сключване на сделки. Но скоро, така или иначе, това ще се промени само вземете фъстъците и малко питие, когато наблюдвате графиките пред терминатлите през следващите години, голяма водна пързалка ще е и които излезе здрав от другата страна ще бъде добре. Сложете си средствата, които сте спестили с труд, в нещо което трудно се мести, понеже лесните за местене неща ще ги духа здраво ватъра.

[Радико]

Монтанар ако на всеки 100 операций имаш 5 губещи какъв ще ти бъде баланса.
Силата и предимството на машината или Софтуера пред човека е, че не се поддава на изкушаване.

[montanar]

Монтанар ако на всеки 100 операций имаш 5 губещи какъв ще ти бъде баланса.
Силата и предимството на машината или Софтуера пред човека е, че не се поддава на изкушаване.

Не го споря това за машината - добрия трейдър не би трябвало да има емоции докато търгува.
Най добрите трейдъри имат около 20-30% губещи сделки (има и богове де )
Та ако изхождаме от това пак опираме до левъриджа - аз търгувам на левъридж 500 например колко успявам е отделен въпрос но те уверявам че грам не е лесно......
И човек който си мисли че морето е до колене не е виждал морето - тия неща които в случая се дискутират в по-сериозен смисъл изобщо не подлежат на дискусия  - има много по-сериозни проблеми в трейдинга де обръщат колата.....
Страх, алчност, опит, време, скорост, кенеф, некоя фуста, и прочее подробности

Сложете си средствата, които сте спестили с труд, в нещо което трудно се мести, понеже лесните за местене неща ще ги духа здраво ватъра.

Това е много верно!

[EDM electronics]

Само ще дам един лош пример по темата:
Мой познат емигрира в Германия още първите години на прехода на "свободата и благоденстието" през 90 г. и младо-зелено момче се ожени за една бабишкера-германка, на годините на майка му. Работи на нефтени платформи и изкарва доста добри пари. Вманиачи се, да си удвои спестяванията в тези фондови борси. Игра години наред, ту губи, ту печели, като цяло беше малко на +. Накрая се нахендри, яко яхна страпона и заложи около 700 000 евро - и ги загуби. Той явно не го е правил, но аз му дръпнах чертата за себе си, да видим тотала колко е: цял живот в морето го брули вятъра, цял живот геронтофилия, не е пипал младо агнешко  и накрая и сиромашия - ха ч'ститУ! 

Та с тази басня от обективната действителност описах моето мнение за тия борси. 

[mind]

Поради спецификата на популярната спекулативна търговия - капан за наивни хора от рода на казина и лотарии

На този принцип работи и здравното осигуряване и пенсионния фонд. Също и "Гражданска отговорност" и всякакъв друг вид застраховки. Включвам и гаранциите. Народът волно и неволно е въвлечен в долнопробен хазарт. Тия схеми ги мислят същите хора на които:

Целта:
Свободни пари.