Математично-физичен модел на финансовите пазари

[Аtos]

Силата и предимството на машината или Софтуера пред човека е, че не се поддава на изкушаване.

Казвам го още по-кратко и разбираемо - машината или софтуерът не могат да предвидят човешки реакции и психика, не могат да предвидят и природни катаклизми.
А цените на фондовата и стоковата борса варират единствено поради човешка спекула и изобщо - човешка намеса (не машинна). Ако не беше така, всички трендове щяха да са плавни, а скоковете - лесно прогнозируеми, но тогава нямаше да има голяма печалба за никого, понеже всички щяха да могат да ги предвиждат!
В този вид "търговия" загубите винаги са равни на печалбите (дори са с няколко процента по-големи - комисионни, такси и т.н.)
За да спечелиш - трябва някой отсреща да е загубил, иначе тези пари няма откъде да дойдат!

Давам пример:
Работиш с "експерт" (това е компютърна програмка, която купува и продава акции, валути и др. фин. инструменти при зададени от теб параметри).
Имаш информация (интуиция, врачуване и пр.), че доларът ще скочи в края на деня с 10%.
Влагаш сутринта 1000 долара в сделка. По време на дневното движение на тренда обаче, скоковете са в такъв диапазон, че "експертът" в даден момент ти затваря позицията (приключва сделката), за да ограничи загубите.
Твоите 1000 долара са станали 850 и нямаш отворена сделка. В края на деня, доларът наистина е скочил с 10%, но ти си загубил 150, вместо да спечелиш 100.
Дотук разбираш ли го?
Ако не ползваш експерт, а разчиташ на себе си, пак е вероятно да стане същото - ако курсът се обърне временно срещу теб (става за минути, даже секунди) и не налееш още пари, сделката автоматично се затваря от брокерската платформа и то в твой минус.
Имаш шанс да дебнеш пред компютъра и да отвориш сделка при голям временен спад , но не можеш с точност да прогнозираш дъното му. Дори и да успееш, трябва да си 100% сигурен преди това в 10%-ния дневен растеж, а това няма кой да ти го гарантира.

Щеше да е кратко, но не ми се получи, поне е разбираемо, надявам се?

[Марк Тулий]

Танас, животновъдите имат значителен принос в доста науки, не е редно да ги отричаме на такъв съвкупен принцип.
Мисъл горе-долу моя, базирана на малко опит (макар и не само мой) и практика е това:
https://forum.bg/showthread.php?6319-%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F&p=1825567&viewfull=1#post1825567
Идеята на настоящата тема също играе роля, обаче това е основата:
http://forex-warez.com/Free%20Download/Bill%20Williams%20-%20Trading%20Chaos/

В тия книги е спомената и тази:
https://www.4shared.com/file/H0n_rz09/Path_of_Least_Resistance__Lear.html
Тя е полезно четиво и за обща култура, не само за трейдинг.

Монтанар, колко от моделите, които имаш предвид засягат търсене и предлагане като сили и се опитват да ги измерят по някакъв начин?
За емоциите не си прав - трябва да ги използваме, не да ги игнорираме или унищожаваме.
С евро/долар си губиш времето, погледни петрол, злато и индекси. Или поне паунд/долар и евро/йена.
Дали резултата от търговията ще бъде печалба или загуба не зависи от ливъриджа, с който търгуваме. Размерите на финансовия резултат - да, но знакът преди цифрата не зависи.

Атос, Джулиан, всички тези събития и настроения са фактори, които влияят на силите на търсене и предлагане, а не директно на пазара. Идеята на модела е да отчитат силите и промените в тях в почти реално време, т.е. той ще включи влиянието на тия фактори.
Времето за прогнозиране, както и вероятността на прогнозата естествено не могат да бъдат безкрайни, те са функция от разликата в силите към момента. Колкото по-голяма разликата, т.е. по-силно изразена водеща сила толкова по-напред можем да прогнозираме, понеже ще трябва много по-голяма сила да промени ситуацията. При пълно равновесие съответно вероятността клони към 50%, а времето към 0.
Съществуването на финансовите пазари не е самоцел, те са част от много по-голяма система - чрез тях се дава стойност на съвременните пари, определят се цени и обменни курсове на суровини и други валути, разходи по държавни заеми, разпределят се новонапечатани пари и кой знае какво още. Спекулативната печалба (или загуба) надали е основно перо за банките, които притежават 70-80% от финансовите пазари.

Ван, с такава програма и сами можем да се позлатим, няма нужда други хора да го правят.
А парите не идват от нищото, а от печатането на пари от банковите картели. Сумите, които можем да приберем също не са неограничени - с нарастването на обемите ливъриджа намалява прогресивно, понеже от един момент нататък няма кой да го предлага. Да ги оберем също не можем, понеже с едно щракване на пръстите могат да си напечатат още толкова.

Радико, давай го тоя софтуер да го преработваме. 
Само да не е някой статистически модел, че тогава няма да ни свърши работа.
"Физичен" не е за благозвучие - тъй като целта е да измерим сили на търсене и предлагане, предполагам, че необходимите формули ще намерим из учебниците по физика.

ЕДМ Електроникс, основен фактор за загубите е депозита - ако не депозираш 700 000 евро няма как да ги изгубиш. Ако не депозираш изобщо с изключение на нереализирани печалби няма как и 1 лев да изгубиш. Аз с гордост мога да заявя, че досега не съм депозирал изобщо. 
Времето и усилията също са ресурс, естествено. Дали ще бъдат загуба или разход зависи от това какво ще постигнем с тях.

От дискусията до момента правя заключение, че от тук присъстващите човекът с най-много опит и познания за финансовите пазари съм аз. Приятна изненада е, че и вашите са много повече от никакви.
От прочитането на няколко десетки (стотин?) теми от форума, включващи значителна част от постовете на присъстващите правя заключението, че знанията и опита ви по физика и свързани теории (електромагнетизъм примерно) са значително повече от моите.
За да продължим напред и евентуално да свършим някаква работа по създаването на модела е необходимо да се съсредоточим върху описването на силите на търсене и предлагане и връзката им с движението на цената.
От общи приказки и клишета за трейдинга няма смисъл, повтаряни са достатъчно из други форуми. Нивото на този е значително по-високо.
Това, че е невъзможно също го знам, няма нужда да го повтаряте. 

[montanar]

Марк Тулий малко нескромно звучиш с това

От дискусията до момента правя заключение, че от тук присъстващите човекът с най-много опит и познания за финансовите пазари съм аз.

Не трябва ли други да те характеризират?
Ама ако трябва извади го да ги премерим

И за да не съм голословен еле ми стата от личната ми сметка..... около 240К пипса печалба за около 3 месеца  и то точно на евро-долар .... Като това е работа в свободно време без особено зорене.
Фирмената няма как да покажа от съображения за коректност .....

[oniatam]

А иначе казано... Това което си тръгнал да правиш, в днешно време му казват изкуствен интелект. Та като го направиш той ще следи всякакъв вид информация из интернета и ще прави изводи и заключения. И пак няма да е гаранция, щото както го казаха колегите по-горе... Като стане господин Х с гъзо нагоре и бутне пазара е така да спечели още некое милионче/милиардче и интелекта е до там.
Иначе казано от изкуствен интелект с тези възможности ще можеш да печелиш много повече по друг начин отколко това дето го мислиш. Общо взето никъв шанс да направиш подобно нещо и то сам.
А другия вариант е да обикаляш да си търсиш балъци на които да им го продаваш по форумите някъв псевдо врачуващ софт.

[PyroVeso]

Колеги, засрамете се!
Един ни продава безсмъртие, вечна младост, "бъстъри", които подпират с оргон небето да не падне, друг - гарантирани постоянни печалби, а ние да сме толкова глупави и да не се въползваме...

[Марк Тулий]

Язък де се хабих да пиша толкоз нещо като никой не го чете. 

Значи започваме отначало:
1. Нищо няма да си мерим;
2. Нищо няма да продаваме;
3. Не става въпрос за изкуствен интелект, нашия си само ще използваме;
4. Забравяме, че става въпрос за финансови пазари.

От тук нататък разглеждаме частица движеща се през поле с променлива плътност.
Т.е. не е цялото поле да се променя, а отделни региони от него стават повече и по-малко наситени - с по-висок или по-нисък потенциал, не съм сигурен как точно се нарича.

Разполагаме с точните координати на частицата в почти всеки един момент.
Как от тях да изчислим потенциала на полето и силата, с която влияе на частицата?

[montanar]

И от де взимаш данните бре пич?!?!? - спеклуаций на китове, торнадо в Тексас, атентат на някоя платформа, някоя друга авария, .......................................... и т.н. и т.н.

[mind]

А парите не идват от нищото, а от печатането на пари от банковите картели.

Демек... от нищото.
Тоест, искате да усвоите "нищото" и срещу него да получавате реални блага и услуги?
Сиреч, искате да живеете на гърба на другите?
Значи, някой ще работи и произвежда, а вие в замяна ще давате едно голямо "нищо"?

Най-искрено си пожелавам, такива като вас, да вечерят скрийншот на пица и да стоят пред запалена камина... ама на картина.

Като стане господин Х с гъзо нагоре и бутне пазара е така да спечели още некое милионче/милиардче и интелекта е до там.

Това му е работата на изкуственият интелект, да предвижда, по-скоро да знае, кой на къде му сочи г§за. И това става с огромна база данни - на комуникациите, служителите, здравословното състояние, навиците, семейната среда и т.н. на въпросният г§з.
Ето например, в моите сървари е записано, че индивида открил темата, на 90% вероятност е със сини очи, 85% използва услугите на А1, 75% носи очила, 60% кара френска или италианска кола и 100% е над средната възраст.

Всъщност, аз не разбрах - търси се някаква аналогия на финансовите пазари, за да се изведат нови физични формули или обратното?

[PyroVeso]

mind, а ти защо мислиш доларът е световна валута? Печатат си те хартийки колкото си искат и после целият свят им поема инфлацията...
Дали ако доларът беше ограничен само до територията на Щатите (както всяка друга национална валута) щяха да могат да правят такива свинщини?
И въпреки това са с 23 трлн. външен дълг и 1 трлн. дефицит... Умът ми не го подира колко пари (като човешко време и енергия) са това!

Ето тук в реално време се вижда какво се случва:
https://www.usdebtclock.org/

[epwpixieq-1]

mind, а ти защо мислиш доларът е световна валута? Печатат си те хартийки колкото си искат и после целият свят им поема инфлацията...
..
Ето тук в реално време се вижда какво се случва:
https://www.usdebtclock.org/

PyroVeso, не приемайте сегашното състояние с идеята че това е било така през времето. Цялата система си има времева динамика която трябва да се разбере и тогава да се пишат мнения (поне това е моето виждане).

Доларът е световна валута най-вече поради последиците от Бретънуудската конференция (https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_Conference) където САЩ , новата империална сила, и Англия (като водещ представител от нейна страна е бил Джон Мейнард Кейнс https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes), западащата такава, се споразумяват, през лятото на 1944г., за световната финансова система, след приключването на войната.

След войната САЩ а били единствената индустриална сила не засегната като е произвеждала 25% от световната продукция. Единственото условие което САЩ поставя на победените и съюзнически държави след войната е да използват долара като разплащателно средство в международната си търговия. Япония, Германия ( Западна ), Франция, Англия, Италия приемат условието (като че са имали друга възможност), основно защото тогава долара е бил подплатен със злато 40% ( така да се каже). Това продължава до 1971, когато САЩ дефакто обявява банкрут на задълженията си във злато и престава да предава злато за върнатите долари (това съм го коментирал тук: http://mazeto.net/index.php/topic,10881.msg100492.html#msg100492).

Така след, 1971 година се налага сегашната система на плаващи валутни курсове,долара подкрепян от петролните продажби (петродолар), и мълчаливата но страшно дълбока евро-доларова система ( това е термин за долари държани в различни банки по света, навън от САЩ, подобно на "златен актив", като това няма нищо общо с еврото като валута ) която "работеше" (въпреки че се натрупваше напрежение) до 2008 година, когато се прояви осезателно пропукване. След това всички започнаха да "принтират" като луди ( следвайки Японския модел от 90-те ). Сега  на кратко сме в края на живота на тази система и скоро (до няколко години) САЩ няма да имат повече възможност да печатат без да си носят последствията от инфлацията.

Язък де се хабих да пиша толкоз нещо като никой не го чете. 
...

Марк Тулий, чете се но много малко се разбира и това е генерално като процент от населението и не важи само за участниците в този форум. Повече хората се осланят на установен предишен опит и закостенели познания (правилни или не), отколкото да си размърдат мозъка, понеже това в повечето случай е болезнено упражнение.

Вие се опитвате да осмислите пазарите като математико-физичен модел, и колкото и универсален да е той, това е невъзможно, да не кажем грешно. Препоръчвам ви да попрочетете за историята на пазарите тяхната еволюция и структура, и тогава да решите с какво да си губите времето, понеже не сте първия нито последния който ще прави това.

Ако все пак решите че искате да си вложите усилията в по сериозно аналитична главоблъсканица ето  ви 10  отворени проблема, http://mazeto.net/index.php/topic,10936.msg102419.html#msg102419,  като решението на един от тях ви гарантира милион долара. За съжаление наградата е в обезценяващи се хартийки, или по скоро, 1 и 0 в компютърните системи, отколкото нещо непреходно като златото.

[mind]

PyroVeso, смесвате банкерството и лихварството със финансовата спекула. Разбира се, първото е главен и основен бич на населението, но по моите критерии за праведност и второто е за врящият казан.
Това, което направиха с долара, не идва от Щатите, а от един особен вид и/емигранти.
Вижте в статията от 1832г. надолу, след това 1861г. и накрая бърз поглед на 1980г.

[Марк Тулий]

Монтанар, частица, движи се, поле, сили - и това е. Няма данни, няма торнадо в Тексас, няма китове.
Е, една МАКУЛЯ има, ама това сме ние. 

Ум, дали ще живеем на гърба на други хора или ще ги носим на нашия зависи предимно от това как ще похарчим прибраните от финансовите пазари пари. Колко от устройствата дискутирани в тоя форум можем да реализираме с 1 милион? А със 100? Колко завода можем да отворим и на колко човека да плащаме заплати без да ни интересува дали заводите печелят или губят?

Неперовото число на степен Пи умножено по Имагинерното Число, равняващо се на минус единица, нещо такова:
https://forum.bg/showthread.php?5931-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81&p=1800424&viewfull=1#post1800424
ли трябва да прочета?
Оценявам предложението за (все още) неразрешените научни проблеми, но пътя до милиона, който аз предлагам е по-бърз, а и парите са малко повече.

ПироВесо, доларът е съвременната империална пара, преди него има десетки други. Банките към Франция (времето около Наполеон), Холандия (малко преди това), Британската и Османската империи и Източно Индийската Компания са най-известните издатели на такива. Биткойна или някое друго крипто е следващата.

Понеже засегнахте Конспирацията - Сара Теодора от нашата история също идва от една от банкерските фамилии, съответно и синът ѝ Иван и внукът ѝ Баязид. Тоя чешит може би също:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
(лирическият герой, не авторът)
Ако това ви успокоява - при печалби от финансовите пазари (без ДЗР) бъркаме в джобовете на точно такива хора.

Да минем към същността на темата какво ще кажете? 

[dmitarp]

Математичните модели могат да помогнат за оценка на риска, но горко на тези, които смятат, че математически модел, какъвто и да е той може да предскаже печалбите и загубите на пазара.
ИИ е нещо съвсем различно от математически модел, и ако ИИ е достатъчно голям и се обучи от добри играчи в продължение на няколко години би могъл да търгува самостоятелно без риск от загуба.

[MTM]

Марк Тулий продължавай. Ако ме убедиш, ще заложа.. 

[ndm]

MTM, вече заложих, но като чакаш може да гледаш правостоящ.